Modélisation et Pricing de produits structurés en Python
L'essentiel
Caractéristiques
Cours
18 heuresAdaptable
Lieu et mode de présence
95 départements
Présentiel
Distanciel
Domaines d’enseignement
Finance
Développement back-end
Présentation
Voici les différents sujets couverts par ce cours:
- Modélisation des produits de taux non dérivés (obligation, swap, FRA)
- Modélisation des produits option (option sur actions, sur futures, sur taux de change)
- Modélisation de la volatilité (volatilité implicite, volatilité locale et volatilité stochastique)
- Structuration des produits à stratégies optionnelles (straddle, call spread, put spread, ...)
- Evaluation du prix de produits financiers par la méthode de Monte Carlo
- Modélisation des produits Structurés (obligations convertibles, obligations callables, Autocall)